外汇诈骗是一种常见的金融诈骗行为，涉及通过虚假承诺、操纵市场或其它不法手段骗取受害者的资金。一旦发生外汇诈骗，追回被骗的钱财是非常困难的，原因包括但不限于：

1、跨国性质：许多诈骗案涉及到多个国家和地区，这使得法律程序复杂化。
2、资金转移迅速：诈骗者通常会迅速将资金转移到多个账户或国家，以逃避追踪。
3、证据收集困难：在某些情况下，受害者可能无法提供足够的证据来证明欺诈行为。

尽管如此，还是有一些措施可以尝试：

报警：立即向当地警方报案，并提供所有相关信息和证据。
联系银行或支付平台：通知相关金融机构，并请求他们冻结相关账户，尽可能地阻止资金进一步流失。
寻求专业帮助：联系律师或专业的反欺诈组织，他们可能有经验处理这类案件，并能够提供法律建议和支持。
报告给监管机构：向负责监管外汇市场的相关机构报告诈骗情况，如中国银保监会等。

需要注意的是，即使采取了上述措施，成功追回被骗资金的概率仍然较低。因此，在进行任何投资之前，一定要做好充分的研究和风险评估，选择正规和受监管的交易平台，避免落入诈骗陷阱。